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根據我所滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交易細則,股指期貨合約的交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。
目前上海證券交易所和深圳證券交易所均已采用收盤集合競價機制?;诖?,我所在計算滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交割結算價時,采用的標的指數數據為:標的指數13:00至14:57連續競價的指數數據,以及標的指數14:57至15:00收盤集合競價的收盤指數數據。
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